Kompetentné obchodovanie na burzách môže byť veľmi výnosné. Zároveň je veľmi dôležité obchodovať pomocou systému a dodržiavať určité pravidlá. Kvalitu obchodného systému určuje veľa parametrov, jedným z nich je aj matematické očakávanie.
Bez starostlivo vybudovaného obchodného systému nemôžete obchodovať na devízových trhoch a trhoch s cennými papiermi. Stratégie obchodovania môžu byť rôzne, zatiaľ čo ich ziskovosť sa bude líšiť. Na posúdenie ziskovosti systému bol zavedený koncept matematického očakávania.
Matematické očakávanie obchodného systému
Matematické očakávanie obchodného systému môže byť väčšie alebo menšie ako 0. Ak je matematické očakávanie nad 0, potom systém vytvára zisk. To neznamená, že každý váš obchod bude ziskový. Ale pri veľkom počte transakcií systém prinesie skutočný zisk. Čím vyššie sú matematické očakávania obchodného systému, tým vyššia je ziskovosť.
To isté platí pre systém s očakávaním menším ako 0, ale výsledok bude opačný. Niektoré obchody uskutočnené pomocou takého systému môžu byť úspešné, ale z dlhodobého hľadiska bude systém nerentabilný. S takýmto systémom nemôžete obchodovať.
Výpočet očakávanej hodnoty
Očakávaná hodnota sa vypočíta podľa tohto vzorca: M = P + × V + - P- × V-.
Tu je „P +“pravdepodobnosť zisku na 1 obchod, vypočítaná ako pomer počtu ziskových obchodov k ich celkovému počtu. „V +“- hodnota priemerného zisku na 1 obchod. Vypočítava sa ako pomer celkového zisku k celkovému počtu transakcií. „P-“- pravdepodobnosť straty na 1 obchod, vypočítaná ako pomer počtu nerentabilných obchodov k ich celkovému počtu. Napokon „V-“predstavuje priemernú stratu na 1 obchod, ktorá sa rovná pomeru celkovej straty k celkovému počtu obchodov.
Aby boli výpočty správne, je potrebných najmenej sto transakcií. Očakávanú hodnotu je možné vypočítať tak na základe skutočného obchodovania, ako aj spustením systému na testeri - je to napríklad v populárnom obchodnom termináli Meta Trader 4. Najskôr však musia byť formalizované pravidlá systému, preto je napísaný takzvaný obchodný poradca - malý program schopný nezávisle otvárať a zatvárať transakcie podľa daného algoritmu. Expertný poradca pracuje na histórii obchodovania a v správe o jeho činnosti sa zobrazuje veľa údajov vrátane očakávanej hodnoty.
Ako zvýšiť matematické očakávanie
Jediným spôsobom, ako ho zvýšiť, je optimalizácia obchodných pravidiel. Berie sa do úvahy veľa bodov, medzi hlavné patria úrovne Stop Loss a Take Profit, presnejšie určenie bodov vstupu na trh a výstupu z neho. Bohužiaľ je jednoducho nemožné zohľadniť veľa prvkov obchodného systému v EA, preto v praxi treba efektívnosť obchodného systému obvykle určovať na základe výsledkov skutočného obchodovania alebo obchodovania na demo účte.
Na určenie očakávania v obchodnom termináli Meta Trader 4 stačí objednať prehľad za určité obdobie obchodovania. Ak to chcete urobiť, otvorte kartu „História obchodov“, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Uložiť ako podrobný prehľad“.